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这种看涨的以太坊期权交易以 3.1K 美元的 ETH 价格为目标,清算风险为零

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以太币价格(ETH)在过去两个月里陷入了困境,即使是最看涨的交易者也会承认,未来几个月交易价格超过 4,400 美元的可能性很小。

当然,加密货币交易员是出了名的乐观,他们期望再创 4,870 美元的历史新高并不罕见,但这似乎是一个不切实际的结果。

尽管目前呈现看跌趋势,但仍有理由在接下来的几个月中适度看涨,并且使用“带看涨期权的长秃鹰”策略可能会产生积极的结果。

期权策略允许投资者设置上行限制

期权市场为开发定制策略提供了更大的灵活性,并且有两种工具可用。 看涨期权为买方提供价格上行保护,而保护性看跌期权则相反。 交易者还可以出售衍生品以创造无限的负面敞口,类似于期货合约。

以太期权策略回报。 资料来源:Deribit Position Builder

这种长期的秃鹰策略已设定为 3 月 25 日到期,并使用略微看涨的范围。 同样的结构也可以应用于看跌预期,但这种情况假设大多数交易者都在寻找上行空间。

当定价发生时,以太币的交易价格为 2,677 美元,但从任何价格水平开始都可以实现类似的结果。

第一笔交易需要购买价值 3,000 美元的 5.14 ETH 看涨期权,以在该价格水平之上创造正风险敞口。 然后,为了将收益限制在 3,500 美元以上,交易者需要卖出 3,500 美元看涨期权中的 4.4 份 ETH 合约。

要完成该策略,交易者需要卖出 4,000 美元看涨期权中的 6.65 份 ETH 合约,从而限制高于该价格水平的收益。 最后,如果以太币意外飙升,需要 4,500 美元的 5.91 ETH 上行保护来限制损失。

该策略旨在实现 3.2 比 1 的健康盈亏比

该策略执行起来可能听起来很复杂,但所需的保证金仅为 0.175 ETH,这也是最大损失。 如果以太币在 3,100 美元(上涨 15%)和 4,370 美元(上涨 63%)之间交易,潜在的净利润就会发生。

交易者应记住,也可以在 3 月 25 日到期之前平仓。 在此策略中,最大收益发生在 0.56 以太币的 3,500 美元至 4,000 美元之间,是潜在损失的三倍多。

与期货交易不同,这种策略让持有者高枕无忧,因为没有清算风险。 还值得注意的是,大多数衍生品交易所接受低至 0.10 ETH 合约的订单,这意味着交易者可以使用更少的金额构建相同的策略。

此处表达的观点和意见仅代表 作者 并不一定反映 Cointelegraph 的观点。 每一项投资和交易行动都涉及风险。 在做出决定时,您应该进行自己的研究。

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